Fácil Como: Hedge suas posições de Forex usando opções binárias Regra simples e simples de negociação: opções binárias são excelentes ferramentas de hedge em conjunto com posições de Forex convencionais. Primeiro, vamos ver por que as Opções Binárias atuam como hedge contra o Forex tradicional: 1) Relatório de Risco Fixo: Ao contrário do Forex tradicional, as Opções Binárias têm dois resultados predeterminados e fixos. Ou você está no dinheiro no retorno de 85, ou você está fora do dinheiro (ou seja, seu valor investido ou menos dependendo do instrumento). 2) Risco Limitado: Ao contrário do Forex Tradicional, com Opções Binárias, você nunca pode perder mais do que seu valor investido. Não há necessidade de colocar Stop-Losses em Opções Binárias. 3) Nenhuma vantagem: ao contrário do Forex tradicional, a negociação de opções binárias não exige alavancagem para ter sucesso. Você pode lucrar sem arriscar um único centavo mais do que o seu valor comercial. Como você já possui as suas Perdas de parada em suas posições tradicionais de Forex, você pode usar sua negociação de Opções Binárias para se proteger contra suas posições de Forex sem usar alavancagem. 4) Hedging Direcional: Ao contrário do Forex Tradicional, com as Opções Binárias, você só está negociando na direção em que o ativo fechará no vencimento, maior ou menor. Assim, permitindo que você coloque seu hedge negociando um CALL ou PUT para a direção oposta da sua posição tradicional Forex. Reveja um exemplo de implementação de seu hedge Forex tradicional usando Opções Binárias: Diga que você tome uma posição convencional de Forex EURJPY (curta ou longa) combinada com uma Stop-Loss. Para proteger, você compraria simultaneamente uma opção binária PUT ou CALL, na direção oposta da sua posição tradicional de Forex. O que isso fez é cobrir suas perdas ou ajudá-lo a ser lucrativo no caso de sua posição (curta ou longa) falhar. Procurando por mais informações sobre 24Option, leia nossa revisão 24option aqui. Excelente artigo para iniciantes. Obrigado. Jacob K. February, 2017 O registro é necessário para garantir a segurança de nossos usuários. Faça o login via Facebook para compartilhar seu comentário com seus amigos ou registre-se para que o DailyForex publique comentários de forma rápida e segura sempre que você tiver algo a dizer. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, encorajamos você a verificar nossas informações diretamente com o corretor. Como optar por opções de hedge usando opções binárias Uma opção de venda simples de baunilha oferece lucro quando o preço da ação subjacente Declina e vai abaixo do preço de exercício. Isso leva a perdas quando o preço subjacente aumenta acima do preço de exercício. Para proteger contra perdas, o comerciante precisa de um instrumento que ofereça um pagamento positivo quando o preço das ações subjacentes aumenta. Uma opção de chamada binária possui uma estrutura de recompensa que combina esse cenário e pode ser usada para cobertura. Usando um exemplo de trabalho, este artigo discute como uma opção de chamada binária pode ser usada para proteger uma posição simples de longo volume de baunilha. Suponha que Nick comprou 500 contratos (5 lotes) de opções de venda da ABC, Inc., que têm um preço de exercício de 20 e custam 2,5 cada (o prémio de opção). As opções de chamadas binárias com o mesmo preço de exercício de 20 estão disponíveis em uma opção premium de 0,32. Quantas opções de chamadas binárias o Nick precisará proteger sua posição da opção de colocação longa. Calculando o número necessário de opções de chamadas binárias, envolve várias etapas. O processo começa calculando o número inicial de opções binárias contra o custo total das posições longas. Isto é seguido pelo cálculo do número de opções binárias necessárias para pagar a cobertura e, finalmente, pelo cálculo do número de opções binárias necessárias para o ajuste total dos custos (se necessário). A soma dos três é o número total de opções de colocação binárias necessárias para cobertura. Vejamos os cálculos para o requisito de cobertura da Nicks: Custo total da posição de colocação longa 2.500 contratos 1.250. Número inicial de opções de chamadas binárias custo total de longo colocar 100 1.250100 12.5 lotes, arredondados para 13 lotes. Custo do número inicial de opções de chamadas binárias 0,32 13 lotes 100 contratos 416. Número de opções binárias necessárias para pagar a cobertura (custo do número inicial de opções de chamadas binárias 100) (416100) 4,16, arredondado para 5. Número total de opções de chamadas binárias Necessário número de número inicial necessário para pagar a cobertura 13 5 18. Custo das opções de compra binária 0,32 18 lotes 100 contratos 576. Pagamento máximo de 18 opções de chamadas binárias 18 100 1,800 (cada opção de chamada binária pode fornecer o máximo de 100 se no dinheiro ). Custo total do custo comercial de longo coloca custo de chamadas binárias 1.250 576 1.826. Uma vez que o custo total do comércio (1.826) é superior ao pagamento máximo (1.800), precisamos adicionar mais opções de chamadas binárias para cobertura. Aumentar as opções de chamadas binárias de 18 a 19 permite: Custo das opções de chamadas binárias 0,32 19 lotes 100 contratos 608. Pagamento máximo de 19 opções de venda binária 19 100 1,900. Custo total do custo comercial de longo coloca custo de chamadas binárias 1.250 608 1.858. Com 19 opções de chamadas binárias, o custo total do comércio (1.858) é agora inferior ao pagamento máximo (1.900). Isso indica um número suficiente de hedging. Como regra geral, o número de opções binárias deve ser incrementado até o custo total do comércio se tornar inferior ao pagamento das opções binárias. Aqui está a análise de cenários de como esta combinação coberta será realizada no momento do caducidade, de acordo com os diferentes níveis de preço do subjacente: Preço Subjacente à Expirância No quadro acima, a coluna (b) indica a posição de perda de lucros de longo prazo, Que é sem cobertura. A coluna (e) representa a perda de lucros com a cobertura de chamadas binárias. Sem o hedge das opções de chamadas binárias, a perda máxima incorrida seria 1.250 se o preço de liquidação subjacente terminar acima do preço de exercício de 20. A adição do hedge, usando 19 opções de chamadas binárias, altera a perda de 1.250 para um lucro de 42, se O preço de liquidação subjacente termina acima do preço de exercício de 20, o qual é indicado na coluna (e) para valores subjacentes de 20.01 ou mais. Ao gastar 608 para hedging de 19 lotes de opções de chamadas binárias, a perda foi convertida de 1.250 para um lucro de 42. No entanto, combinando a estrutura de recompensa linear de uma opção de venda de baunilha ea estrutura de recompensa plana da opção de chamada binária leva a Uma área cinzenta com perdas em torno do preço de exercício. A perda máxima ocorre no preço de exercício de 20, pois não haverá pagamento da opção de longo prazo e nenhum pagamento da opção de chamada binária. Nick perderá um total de 1.858 em ambas as opções, se o preço de liquidação terminar exatamente com o preço de exercício de 20 no prazo de validade. Esta é a perda máxima na posição coberta. O ponto de equilíbrio para esta combinação ocorre a um preço de liquidação de 16,28, onde não há lucro e nenhuma perda dessa posição coberta (conforme indicado em 0 na coluna (e)). Teoricamente, é calculado subtraindo-se do longo preço de lançamento, o prémio de chamada longa e um fator (custo de chamada binário quantidade longa colocada). Ponto de equilíbrio 20 - 2,5 - (608500) 16,28. Entre o preço de exercício e o ponto de equilíbrio (20 a 16.28), o comerciante está em uma perda que diminui linearmente. Abaixo do ponto de equilíbrio, a posição se torna rentável e continua a aumentar quanto menor o preço subjacente. O lucro líquido da posição coberta continua a ser menor devido a custos de cobertura (em relação à posição de colocação nua). Isso é indicado por valores mais altos na coluna (b) em comparação com aqueles na coluna (e) para valores de liquidação subjacentes abaixo de 16.28. No entanto, o objetivo da cobertura é servido, o principal motivo para usar as opções de chamadas binárias como instrumento de hedge para a posição de colocação longa. The Bottom Line Diferentes estruturas de pagamento de diferentes tipos de instrumentos oferecem possibilidades de hedging fáceis. O uso de opções binárias é um método efetivo para opções de opções de hedge, conforme demonstrado acima. Outras variações podem ser testadas com preços de ataque ligeiramente diferentes das opções simples de venda de baunilha e opções de chamadas binárias. Os comerciantes devem realizar a devida diligência na elaboração de cálculos. Usando uma abordagem intensiva em cálculo, os resultados finais devem ser verificados para evitar erros onerosos. Como optar por opções de chamada usando opções binárias As opções binárias oferecem uma estrutura de pagamento fixo de 100 ou 0. Essa recompensa única permite que as opções binárias sejam Usado para hedge e mitigação de risco para vários outros títulos. Este artigo usa um exemplo de trabalho para mostrar como uma posição de opção de chamada longa pode ser protegida usando opções de colocação binária. (Para obter mais informações sobre as opções de chamadas e as opções binárias, consulte: Opções básicas: O que são opções. Principais opções de opções de vídeo e informações e conselhos sobre opções binárias.) As opções de chamadas longas oferecem lucro quando o preço das ações subjacentes se move acima do preço de exercício e leads Para perdas na mudança de preço descendente. As opções de venda binária oferecem lucros à desvantagem e perda no lado oposto. Combinar os dois em uma proporção adequada oferece o hedging necessário para uma posição de opção de chamada longa. (Veja o relacionado: Hedging Basics: What is A Hedge) Suponha que Paul, um comerciante, detém uma posição longa com três lotes (300 contratos) em opções de compra da ABC, Inc., que têm um preço de exercício de 55. Eles o custaram 2 por Contrato (a opção premium). As opções de venda binária com um preço de exercício de 55 estão disponíveis em uma opção premium de 0,2 por contrato. Quantas opções de venda binária Paul precisaria proteger sua posição de chamada longa. Chegar ao número de colocações binárias necessárias envolve várias etapas: calcular um número inicial de opções binárias, então o número de opções binárias necessárias para pagar a cobertura e, finalmente, o número Das opções binárias necessárias para o ajuste total dos custos (se necessário). A soma de todos os três renderá o número total de opções de compra binária necessárias para a cobertura. Aqui estão os cálculos: Custo total da posição de chamada longa 2 300 contratos 600. Número inicial de opções de venda binária custo total da chamada longa 100 600100 6 lotes. Custo do número inicial de opções de venda binária 0,28 6 lotes 100 contratos 168. Número de opções binárias necessárias para pagar a cobertura (custo do número inicial de opções de venda binária 100) (168100) 1,68, arredondado para 2. Número total de opções de venda binária Necessário número de número inicial necessário para pagar a cobertura 6 2 8. Custo das opções de venda binária 0,28 8 lotes 100 contratos 224. Pagamento máximo de 8 opções de colocação binária 8 100 800 (Cada colocação binária pode dar o máximo de 100). Custo total do custo comercial do custo das chamadas longas do binário coloca 600 224 824. Uma vez que o custo total do comércio (824) é superior ao pagamento máximo (800), são necessárias mais opções de venda binária para cobertura. Aumentar as opções de colocação binária de oito a nove leva a: Custo das opções de venda binária 0,28 9 lotes 100 contratos 252. Pagamento máximo de nove opções de venda binária 9 100 900. Custo total de comércio custo de chamadas longas custo de binário coloca 600 252 852 . Com nove opções de colocação binária, o custo total do comércio é agora inferior ao pagamento máximo. Isso indica um número suficiente de hedging. Como regra geral, o número de opções binárias deve ser aumentado de forma incremental até o custo total do comércio se tornar menor ao pagamento das opções binárias. Aqui está a análise do cenário de como essa combinação coberta será realizada no prazo de validade. De acordo com os diferentes níveis de preços do subjacente: preço subjacente à expiração sem a opção de hedge from binary put, a perda máxima incorrida por Paul seria de 600. É igual ao custo total da opção de compra premium e é indicado na coluna (b) . Esta perda será incorrida se o preço de liquidação subjacente terminar abaixo do preço de exercício de 55. A adição do hedge usando opções de compra binária converte a perda de 600 para um lucro de 48, se o preço de liquidação subjacente terminar abaixo do preço de exercício de 55. Por Gastando 252 em hedging de nove lotes de opções de venda binária, a perda transformada em lucro. No entanto, combinando a estrutura de recompensa linear da opção de compra e a estrutura de recompensa plana da opção de colocação binária, conduzem a uma área de alta perda de pequena escala em torno do preço de exercício. A perda máxima ocorre no preço de exercício de 55, uma vez que não haverá pagamento da opção de chamada longa e nenhum pagamento da opção de colocação binária. Paul perderá um total de 852 em ambas as posições de opção, se o preço de liquidação terminar com o preço de exercício de 55 no prazo de validade. Esta é a perda máxima. O ponto de equilíbrio para esta combinação ocorre ao preço de liquidação de 57,84, onde não há lucro e nenhuma perda dessa posição coberta (conforme indicado em 0 na coluna (e)). Teoricamente, é calculado adicionando o preço de ataque longo, o prémio longo e o fator (quantidade binária de custo longo). Ponto de equilíbrio 55 2 (252300) 57,84. Entre o preço de exercício eo ponto de equilíbrio (55 a 57.84), o comerciante tem uma perda que diminui linearmente e converte para lucro, uma vez que o subjacente ultrapassa o ponto de equilíbrio de 57,84. Acima do ponto de equilíbrio, a posição torna-se lucrativa. O lucro líquido da posição coberta continua a ser menor devido a custos de cobertura, em relação à posição de chamada nua. Isso é indicado por valores mais altos na coluna (b) em comparação com aqueles na coluna (e) quando o valor de liquidação subjacente acima de 57,84. No entanto, o objetivo da cobertura é servido. Com a disponibilidade de múltiplas categorias de ativos com estruturas de pagamento únicas, é fácil proteger diferentes tipos de posições. O uso de opções binárias é um método efetivo para cobertura de opções de chamadas, conforme demonstrado acima. Uma vez que o processo é intensivo em cálculos, os comerciantes devem realizar a devida diligência na elaboração de cálculos. Os resultados finais devem ser verificados para evitar erros caros. Pode-se também tentar outras variações com preços de operação ligeiramente diferentes das opções simples de chamadas de baunilha e opções de venda binária, e selecione a que melhor se adapte às suas necessidades comerciais.
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