Sistema de construção de comércio

Building Reliable Trading Systems Descrição do livro Building Reliable Trading Systems. Estratégias negociáveis ​​que executam como Backtest e cumprir suas metas de risco-recompensa (Wiley Trading) Um premiado desenvolvedor de sistema explica como criar, testar e implementar um sistema de comércio rentável Traders têm sido atraídos para a idéia de traduzir suas estratégias e idéias Em sistemas de negociação. Embora os sistemas de negociação bem-sucedidos tenham sido desenvolvidos, na maioria dos casos, eles funcionam muito bem por um período de tempo em mercados específicos. Mas apresentam um desempenho inferior em todos os mercados em todos os períodos. Ninguém entende isso melhor do que autor Keith Fitschena pensamento-líder no desenvolvimento do sistema de negociação e agora, com Trading Strategy Generation Website. Ele compartilha sua extensa experiência neste campo com você. Estratégia de negociação Geração habilmente explica como tirar conhecimento do mercado ou idéias de negociação e desenvolvê-los em um robusto sistema comercial. Nela, Fitschen descreve os passos críticos que um comerciante precisa seguir, incluindo: traduzir o conhecimento do mercado em uma abordagem baseada em regras, determinando os pontos de entrada e saída, testando dados históricos e integrando a gestão de dinheiro eo dimensionamento da posição no sistema. Escrito por um premiado desenvolvedor de sistema que tem ativamente negociado seus sistemas por trinta anos Introduz novas idéias sobre gestão de dinheiro e dimensionamento de posição para diferentes mercados Detalhes exatamente o que é preciso para construir, testar e implementar um sistema de comércio técnico rentável Um site complementar contém supletivo Incluindo planilhas Excel projetado para avaliar a força dos sinais de entrada e fornecer orientação de gestão de dinheiro com base na volatilidade do mercado e correlações de carteira Escrito com o comerciante sério em mente, Geração Estratégia de negociação é um guia acessível para construir um sistema que irá gerar retornos realistas sobre Tempo. Índice Capítulo 1 O que é uma Estratégia Negociável 1 Capítulo 2 Desenvolvendo uma Estratégia Assim Ele Trata Como Ele Back-Tests 7 Capítulo 3 Encontre o Caminho da Menor Resistência no Mercado que Você Quer Trocar 31 Capítulo 4 Elementos do Sistema de Negociação: Entradas 45 Capítulo 5 Elementos do sistema de negociação: Saídas 65 Capítulo 6 Elementos do sistema de negociação: Filtros 89 Capítulo 7 Por que você deve incluir o feedback do gerenciamento de dinheiro no desenvolvimento do sistema 107 Capítulo 8 Bar-pontuação: uma nova abordagem comercial 119 Capítulo 9 Evite ser influenciado pelos bem - Exemplo 133 Capítulo 10 Lore Trading 153 Capítulo 11 Introdução ao Money Management 175 Capítulo 12 Técnicas Tradicionais de Gestão de Dinheiro para Pequenas Contas: Commodities 191 Capítulo 13 Tradicional Money Management Técnicas para Pequenas Contas: 221 Capítulo 15 Técnicas Tradicionais de Gestão de Dinheiro para Grandes Contas: Estoque 233 Capítulo 16 Negociação do Stock e Commo Dity Estratégias Juntas 241 Apêndice Compreendendo as Fórmulas 245 Apêndice B Compreendendo Futuros 251 Apêndice C Compreendendo Contratos Contínuos 265 Apêndice D Mais Exemplos de Ajustes de Curvas 273 Detalhes de Livros Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema 13 Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, Critérios que eles têm de cumprir, e algumas das muitas decisões empíricas que um designer de sistema deve fazer. Nesta seção, vamos examinar o processo de construção de um sistema de comércio, as considerações que precisam ser feitas, e alguns pontos-chave a lembrar. A Construção do Sistema de Seis Passos 1. Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação você precisará de várias coisas: Dados - Porque o designer do sistema deve usar backtesting extensa. História do preço passado é essencial para a construção de um sistema comercial. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento de sistemas comerciais ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo são frequentemente fornecidos por uma taxa mensal, enquanto dados envelhecidos podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema comercial sem software, é altamente impraticável. Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. Alguns recursos comuns permitem que o comerciante faça o seguinte: Coloque automaticamente negócios - Isso geralmente requer permissão do proprietário do corretor porque uma conexão constante deve estar no lugar entre seu software ea corretora. As operações devem ser executadas imediatamente ea preços exatos para garantir a conformidade. Para ter o seu software colocar negócios para você, tudo que você precisa fazer é inserir o número da conta e senha, e tudo o mais é feito automaticamente. Observe que a utilização deste recurso é estritamente opcional. Código de um sistema de negociação - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras facilmente. Por exemplo, MetaTrader usa MQL (MetaQuotes Language). Heres um exemplo de seu código para vender se a margem livre é inferior a 5.000: Se FreeMargin lt 5000, em seguida, saia Muitas vezes, basta ler o manual e experimentação deve permitir que você pegar no básico do idioma seu software usa. Backtest sua estratégia - Desenvolvimento de sistema sem backtesting é como jogar tênis sem uma raquete. Software de desenvolvimento de sistema geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, informações de conta de entrada e backtest para qualquer quantidade de tempo com o clique de um mouse. Aqui está um exemplo do MetaTrader: Depois que o teste de volta é executado, um relatório é gerado que descreve as especificidades dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negócios sem êxito, dias consecutivos para baixo, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico mostrando o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. 2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a forma como os parâmetros são usados ​​para gerar um lucro ou perda. Você implementa essas regras e parâmetros ao programá-los. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface gráfica do usuário. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema cross-over de média móvel: Se SMA (20) CrossOver EMA (13), em seguida, insira SMA (20) CrossUnder EMA (13), em seguida, saia Regras como estas que são colocadas em código permitem que o software automaticamente Gerar entradas e saídas nos pontos em que as regras são aplicáveis. Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader: O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. Referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e outros) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria de software terão uma referência similar disponível dentro do programa próprio ou em seu Web site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, basta salvar o arquivo. Então você pode colocá-lo em uso, selecionando-o na tela principal. 3. Tomada de Decisão - Há muitas decisões a serem tomadas neste ponto: Que mercado eu quero negociar em 13 Qual período de tempo devo usar 13 Que série de preços devo usar 13 Que subconjunto de ações devo usar para testes Manter em Mente que os sistemas de negociação deve fazer consistentemente um lucro em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e série de preços muito, você pode manchar os resultados e produzir resultados inusitados. Prática - Backtesting e papel de negociação são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema de comércio: Executar vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se que os resultados são consistentes e satisfatórios. Livro de comércio do sistema (dinheiro imaginário uso, mas gravar os comércios e os resultados), e novamente, olhar para rentabilidade consistente. Verifique cuidadosamente para erros no programa, ou comércios não intencionais. Estes podem ser o resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que têm repercussões indesejadas. 5. Repita - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa fazer um lucro consistentemente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é ativado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados distorcidos: Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real. E alguns extra para conta de preenchimentos imprecisos (diferença entre lance e pedir preços). Em outras palavras, evite a derrapagem (Para rever o que é e como isso ocorre, consulte a seção anterior deste tutorial.) Watchfulness - Não ignore perder trades manter um olho em todos os ofícios. Otimização - Não sobre otimizar o sistema. Em outras palavras, não adaptar o sistema a um ambiente de mercado muito específico tentar ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignorar ou esquecer o risco. É muito importante ter formas de limitar as perdas (também conhecidas como stop-loss), e formas de lock-in lucros (tomar lucros). 6. Comércio - Experimente, mas espere resultados não desejados. Certifique-se de usar a negociação não automatizada até que você esteja confiante no desempenho e consistência dos sistemas. Demora muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem sucedido e antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter de suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas: teste de volta não pode perfeitamente representar condições de mercado ao vivo, e negociação de papel pode ser impreciso. Se o seu sistema perde dinheiro, volte para a prancheta e veja onde correu mal (veja o passo 5). Conclusão Estes seis passos dar-lhe uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, vamos construir sobre este conhecimento e ter um olhar mais aprofundado na resolução de problemas e modificação. Educação gratuita Especial graças aos nossos amigos no SharkIndicators para o seguinte convidado post sobre sistemas de negociação De Scratch, Step by Step Negociação com êxito muitas vezes Significa neutralizar suas tendências psicológicas naturais para reagir ao medo e à ganância. Você provavelmente já ouviu muitas vezes que os comerciantes bem sucedidos usam uma abordagem sistemática para a negociação. Isso está estabelecendo critérios estritos para entradas e saídas. Somente criando um conjunto de regras você pode começar a perceber algum tipo de consistência com o seu desempenho de negociação. Caso contrário, a negociação por apenas tiro do quadril não é realmente diferente do jogo. Quando você cria um conjunto de regras concretas (critérios de negociação), isso é conhecido como um sistema de negociação. Por que criar seu próprio sistema de comércio Se você quer se tornar um profissional em tempo integral, ou manter o seu dia de trabalho, mas quer gerir o seu próprio dinheiro, um sistema comercial é fundamental para o sucesso. Isso também se aplica a você se você troca várias vezes ao dia (daytrader) ou negoceia posições de longo prazo ao longo de muitos meses. Mas por que criar o seu próprio Existem várias razões para fazer isso. Um sistema de negociação é altamente pessoal. Deve ajustar-se a sua personalidade de estilo de negociação e perfil de risco. Um sistema de comércio bem sucedido é tão bom quanto a sua capacidade de negociá-lo, e sua capacidade de comércio depende de sua confiança nele. A melhor maneira de negociá-lo com êxito é ser 100 confiante nisso porque quando você está olhando para baixo uma perda desagradável após 5 negociações em linha reta perder, a única maneira youll tomar que 6o comércio vencedor é se você tem confiança inabalável em seu desempenho de sistemas como um todo . A confiança é adquirida em seu sistema negociando quando você o pesquisou, backtested o, o testou para diante e você o fêz seu próprio. É realmente tão fácil Id ser enganador você se eu fosse dizer que a criação de um sistema de comércio bem sucedido (e, em seguida, negociação dele) é um pedaço de bolo. Demora muitas horas de tentativa e erro, estudando as cartas, iterando e sim trading. Mas antes disso, você tem que aprender o básico. Neste artigo e futuros para seguir, vou estar indo sobre o básico da criação de um sistema comercial. Ele será voltado para o início de intermediários e assumirá que você tem alguma compreensão básica de indicadores técnicos e acesso a gráficos software (como NinjaTrader). Vamos começar com alguns princípios Os sistemas de negociação funcionam a gama em termos da variedade infinita de formas de comércio. Youve ouvido provavelmente que há comerciantes da tendência, e comerciantes da contra-tendência. Tendência comerciantes tendem a ir com o fluxo, e contra tendência comerciantes tendem a pensar contra a grão. Qual estilo você finalmente gravitar para realmente depende de sua personalidade. Há um número interminável de sistemas de comércio em qualquer das categorias, mas uma coisa que eles têm em comum é que eles precisam de algo para identificar definitivamente a tendência atual, seja otimista ou bearish. Preço Os preços tendem a flutuar em um padrão de oscilação, criando prateleiras e depressões como eles balançar para cima e para baixo. Então, isso nos leva à primeira lição: usar indicadores para determinar a direção da tendência. Vamos começar simples e olhar para o que chamamos de padrões de oscilação de preços em um gráfico: Usando BloodHound para NinjaTrader, temos aqui um gráfico de preços típico com os balanços de preços identificados em linhas coloridas verde e vermelho desenhado em cima das barras de preços. Como o preço oscila acima, nós temos uma linha verde que vai acima, e como o preço balanç para baixo, uma linha vermelha. Quando o swing muda de direção, você pode ver que o preço apareceu para saltar fora de um piso invisível ou bater um teto. Se esse chão imaginário continua se movendo como fez de 11:28 para 11:36 no gráfico, chamamos isso de maior baixa. Esse é o ponto baixo recentes preços é maior do que o último (neste caso, a baixa feita logo após 10:38). Da mesma forma, o teto subiu, bem como o preço estabelecido o que chamamos de uma alta superior de pouco depois de 11:27 para 11:33. Esse padrão de preços onde o preço mantém o estabelecimento de altas mais altas, e baixos mais altos é identificado como uma alta tendência de alta. Da mesma forma, se esse teto parece ser progressivamente menor (e no chão também), o mercado é dito estar fazendo baixos mais baixos, e mais baixos. Esta é uma tendência global de baixa. Você pode ver claramente que BloodHound também marcou as áreas com verde (bullish) e vermelho (bearish) zonas no gráfico para que caminho a tendência geral está indo. Então agora o que Agora que você tem a tendência identificada que você pode tomar esta informação para ir quer contra ele ou com ele, dependendo se você está criando um sistema de negociação de tendência ou sistema de comércio de tendência de contra-tendência. A tendência geral pode ser usada como um permissivo geral (filtro de comércio) para ir longo ou curto. Embora possa servir como um grande pedaço do quebra-cabeça, é apenas um bloco de construção para iniciar seu sistema. Um sistema de comércio completo exigirá, pelo menos, algum tipo de sinal de entrada. Nós estaremos cobrindo isso em um futuro artigo. Mantenha-se atento Se você estiver interessado em construir seu próprio sistema de negociação, confira - sharkindicators Uma Resposta à Criação de um Sistema de NegociaçãoSlideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e desempenho e para fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Veja nosso Contrato de Usuário e Política de Privacidade. O Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho e para fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Consulte nossa Política de Privacidade e o Contrato do Usuário para obter detalhes. 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